Page 311 - 2016 - Vol. 40

‫التقدير الإحصائى للنموذج‬
‫قبل البدء فى التقدير الاحصائى للنموذج هناك عدد من الاختبارات التى سوف تتم‬
‫بغرض التأكد من مدى ملاءمة البيانات لتطبيق النموذج‪ ،‬ومن هذه الاختبارت ما يلى‪:‬‬

‫اختبار جذر الوحدة للاستقرار‪:The Unit Root Test of Stationary (URTS( :‬‬
‫وذلك بهدف التحقق من سكون متغيرات النموذج وتحديد رتبة تكامل كل متغير‬
‫على حدة‪ .‬وسوف يتم الاعتماد على أشهر اختبارين فى هذا الاطار وهما اختبار‬
‫ديكى فوللر الموسع ‪ ،)Augmented Dickey Fuller Test (ADF‬ويتم اختبار‬
‫الفرض العدم بوجود جذر وحدة فى السلسلة بمعنى أنها غير ساكنة فى مقابل الفرض‬
‫البديل وهو أنها لاتحتوى على جذر وحدة‪ ،‬وبالتالى ساكنة‪ .‬فإذا كانت القيمة المطلقة‬
‫الإحصائية المقدرة تتجاوز القيمة المطلقة الجدولية فإنها تكون معنوية إحصائيا‪،‬‬
‫وبالتالى يتم رفض الفرض العدمى بوجود جذر الوحدة‪ ،‬أى أن السلسلة الزمنية ساكنة‬
‫ومستقرة‪ ،‬وإذا كانت أقل فإنه لايمكن رفض فرض جذر الوحدة‪ ،‬أى أن السلسلة غير‬
‫ساكنة‪ ،‬ومن ثم يتم اختبار سكون الفرق الأول ‪ First Difference‬للسلسلة‪ ،‬وإذا كان‬
‫غير ساكن يتم تكرار الاختبار للفرق من الدرجة الأعلى وهكذا‪ ،‬والاختبار الثانى هو‬

‫اختبار فيليب بيرون‪ ،‬والذى يتم تفسير نتائجه بطربقة مشابه للاختبار السابق (‪.)29‬‬
‫اختبار التكامل المشترك بين هذه المتغيرات‪ :‬وذلك للتحقق من وجود علاقة‬
‫توازنية بين متغيرات النموذج‪ ،‬ومن أشهر الاختبارات لتحقيق ذلك هو اختبار‬
‫التكامل المشترك بطريقة جوهانسن ‪ Johansen Cointegration Test‬وهناك‬
‫اختباران لتحديد عدد متجهات التكامل المشترك‪ ،‬وهما‪ :‬اختبار الأثر ‪Trace‬‬
‫‪ ،Test‬واختبار القيمة الكامنة العظمى ‪ ،Maximal Eigen Value‬وإذا كانت القيمة‬
‫المحسوبة لإحصاء الاختبارين أكبر من القيمة الجدولية يتم رفض الفرض العدمى‬
‫بعدم وجود أى متجه للتكامل المشترك‪ ،‬وقبول الفرض البديل بوجود متجه تكامل‬

‫مشترك (‪.)30‬‬

‫‪- 307 -‬‬